量化 CTA:各板块表现各异 动量变化显著

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快讯摘要

量化 CTA 显示,各板块商品多头占比等情况有变化,贵金属、有色等板块态势各异。

量化 CTA:各板块表现各异 动量变化显著

快讯正文

【量化 CTA 领域新动态】 商品多头占比上升,板块截面排序变化不大。 贵金属短周期动量回升,白银边际反弹幅度更大。 有色板块持仓量分化缩窄,锡和铝相对偏强。黑色板块期限结构显示预期回落,铁矿持仓量因子明显下降,铁矿截面相对偏弱。能化板块内部分化缩窄,能源品种动量企稳。农产品方面,豆油和棕榈油期限截面相对偏弱,豆粕相对偏强。

量化 CTA:各板块表现各异 动量变化显著

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